걱정했던 상황인 나스닥이 폭락했습니다.
VIX 역시 위로 튀어 올랐습니다.
걱정이 정말 심하게 되었던 KRW는상단에 한번 더 도전하는 움직임을 하고 있습니다.
엔화 역시 강세를 보이고 있는 것을 보아하니 확실히 Risk-off가 발생했습니다.
일단 야선은 -1.3%으로 선방했습니다.
장초에 매도미결+매수미결 청산을 하다가 마지막에 매도미결을 일부 청산했습니다.
재미있는 점은 사이좋게 매도 미결을 청산 했다는 점 입니다.
하지만 막판에 풋을 12억치를 샀는데.. 이게 참 어려운 것 같습니다.
누적으로 보면 애초에 외인은 크게 뺄 생각이 없었습니다..
하지만 개인을 털려면 한번 아래로 꽂아야하는데 그게 월요일이 되지 않을까 싶습니다.
일단 옵션으로는 294 이하로 가야지 수익이 납니다.
조금더 좁혀본다면 외인은 양매수와 포지션이 같다고 보면 됩니다.
물론 선물을 1.6조를 매수한 상태입니다.
현물도 엄청납니다.
제 판단으로는 시장이 튼튼할 것 같기는 한데 4.3 상호관세와 정치리스크가 크기 때문에
당분간 변동성이 클 것 같습니다.
결론으로는 하방은 제한되어 있다고는 생각하는데.. 쉽지 않은 장이 펼쳐질 것 같습니다.
공매도 역시 재개되는데 이게 좋은 재료로 외인의 매수로써 작용되길 빕니다.
■ 최초의 시스템 적출 모니터링 NSDS의 이해
- 공매도 잔고 0.01% 이상이거나, 금액 10억원 이상, 또는 선물, ETF 등의 시장조성자(MM, LP)는 전산화된 시스템을 구축, 주문 실행 필요.
- 로컬 규제에도 불구, 외국계 PBS를 포함한 공매도 거래비중 81% 기관이 공매도 시스템 구축에 참여.
- 무차입 공매도로 간주될 수 있는 매매가 매일 노출될 수 있는 점, 특히 1일 정산에서 초단위 전체 거래내역 전송은 보고 기관의 부담으로 작용하면서 대차잔고 확보 수요를 크게 증가시킬 유인.
- 유/무상 증자, 배당 등 권리 부여 정산, CB/BW 발행기간 공매도 투자자 확인 등 복잡도 증가와 이슈 회피 수요도 증가할 것. Recall(상환 요청) 등은 요청 시점에 따라 현물 시장에도 충격을 줄 요소.
- 대내외 대차 수요 증가는 재대차 이슈의 더블 카운팅 이슈도 증가시킬 것. 반면, 공매도 수요는 해당 법인의 Cash Flow 등은 본질적 변화가 어려워 유사한 수준 진행 예상. 대차잔고 레벨 상승 대비 공매도 거래율은 더 낮아질 이슈.
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